布林带上破上轨，我们追不追高？
布林带是市场上常用的指标，如果布林带上破上轨，我们追不追高？
为了验证问题，我们特地用python回测了原油期货，沪深300指数，镍期货所有的历史数据来验证布林带上破上轨做多，只持有一天，可以稳定盈利吗？
为什么选这三个品种呢，首先原油是工业血脉，商品之王，原油的价格不是一个国家，一个大基金可以控制的。而沪深300指数同样如此，走势包括了300家公司的股价走势，也比较符合统计概率。除了这两种不易被庄家操控的品种，我们额外选取了小品种容易被资金逼空的镍期货作为参照数据。
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布林带简介
布林带里中轨是前26日的收盘价的平均值，上轨是中轨加上两倍的标准偏差，下轨是中轨减去两倍标准偏差。
那么什么是标准偏差呢？
标准偏差也被称为标偏差，标准差(Standard Deviation)描述各数据偏离平均数的距离（离均差）的平均数，它是离差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度，标准偏差越小，这些值偏离平均值就越少，反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。平均数相同的两个数据集，标准差未必相同。
那么为什么是两倍标准偏差呢，不是三倍或者一倍？这又引入了正态分布的理论。大家只要知道，落入正态分布两倍标准偏差以内的概率是95.4%就可以了。
如果突破了布林带突破了上轨，就进入了小概率事件，统计概率上只有2.15%的概率，此时我们追高，是否还能盈利呢？
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布林带上破上轨追高做多具体策略
基于这种情况，我们提出了上破上轨做多信号做多策略，具体如下：T-1日的最高价低于布林带上轨，T日的最高价突破了布林带上轨，此时发出了买入信号，有买入信号后则在T日收盘以收盘价买入。次日以一个固定的止盈点卖出。如果T+1日的最高价没有达到止盈点，则以T+1日收盘时坚决卖出。只是持有一天。
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数据的选用
为了提高数据的准确度和连贯性，我们采用的是综合指数作为量化分析的来源。比如说白糖期货，采用的是白糖期货的综合指数。这样白糖期货合约换月导致的数据不连续的问题就得以解决，主力合约更换导致的数据断崖的问题也可以解决。
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原油期货上破布林带上轨做多具体策略结果
截至20230425日，原油指数上破上轨做多信号发出了70次，当日收盘价买入，次日收盘价卖出买入平仓，总共可以亏损-28.7个点。原油期货1个点为1000元，可以盈利28700元。由于期货开仓平仓的费用不是按成交金额的百分比，相对较低，这里没有计算开仓，平仓的费用。
需要注意的是，如果是采用下破下轨做空的策略，原油期货是盈利的。在恐慌的气氛下，下跌做空往往更容易盈利。
截至20230425日，原油指数下破下轨做空信号发出了38次，当日收盘价卖出，次日收盘价买入平仓，总共可以盈利93.4个点。原油期货1个点为1000元，可以盈利93000元。由于期货开仓平仓的费用不是按成交金额的百分比，相对较低，这里没有计算开仓，平仓的费用。
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沪深300指数上破布林带中轨做多具体策略结果
截至20230425日，沪深300指数上破上轨做多信号发出了164次，当日收盘价买入，次日收盘价卖出，总共可以盈利2291.58个点。沪深300期货1个点为300元，可以盈利687474元。由于期货开仓平仓的费用不是按成交金额的百分比，相对较低，这里没有计算开仓，平仓的费用。这个数据大大出乎人的意料，这意味着如果股市突破了上轨线是追高的良机。
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镍期货上破布林带中轨做多具体策略结果
截至20230425日，沪镍指数
上破上轨做多信号发出了110次，当日收盘价买入，次日收盘价卖出，总共可以 亏损-47854.个点。沪镍期货1个点为300元，可以亏损47854.元。由于期货开仓平仓的费用不是按成交金额的百分比，相对较低，这里没有计算开仓，平仓的费用。这个数据说明了对应沪镍指数买入平仓，上破上轨追高是很危险的。
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结论总计：
1、对于原油，沪深300指数，上破布林带上轨追高做多，只持有一天，是可以盈利的。
2、如果是采用下破下轨做空的策略，原油期货盈利的更多，说明在恐慌的气氛下，原油下破下轨做空往往更容易盈利。
3、对于一些小品种，容易被资金操控的品种，如镍，上破布林带上轨追高做多是很危险的。
下期我们将继续讲一些农产品品种的总结分析。
如果想试用本软件，可以联系作者，作者已经将python代码打包成exe，可以免费试用。
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